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对外经济贸易大学量化投资硕士复试笔试考试大纲

  对外经济贸易大学量化投资硕士是金融学院下设的研究生专业,金融学院拥有金融学、金融工程学和投资学三个专业,在本科层次设立CFA和FRM等特色专业方向,形成了相互支撑、优势互补的金融学科群,并已形成本科-硕士-博士-博士后等完备的各层次人才培养体系。对外经济贸易大学量化投资硕士复试笔试考试大纲如下:

  一、卷面总分数为200分,考生选择100分作答

  二、题型及分值分布

  1.通识题目(与专业无关),满分60分,选择30分作答

  2.金融量化模型题目,满分40分,选择20分(2题)作答

   股票定价2题,每题10分

   衍生品2题,每题10分

  3.数学与统计题目,满分60分,选择30分(2题)作答

   时间序列分析分析1题,每题15分

   运筹与优化1题,每题15分

   随机分析1题,每题15分

   数理统计1题,每题15分

  4.编程题目,满分40分,选择20分作答

  共4题,每题10分,选择2题,可以选择自己熟悉的语言实现

  三、相关知识点

  (一)股票定价

  1、经典投资学理论

  投资组合理论

  有效市场假说

  CAPM模型

  APT模型

  择时

  套利

  对冲

  2、股票投资策略

  动量策略

  价值策略

  事件驱动策略

  alpha策略

  市场中性策略

  (二)衍生工具

  1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征

  四种衍生产品的定义和到期损益特征

  远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率

  看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征

  2.远期利率协议(FRA)、利率互换和利率期货

  国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券

  利率互换的交易机制

  三者在管理利率风险方面的区别和联系

  3.股指期货

  股指期货报价与结算

  股指期货如何为股票组合套期保值

  基差的概念

  4.欧式看涨期权和看跌期权

  期权价值的影响因素;

  各影响因素与期权价值的关系;

  看涨看跌平价公式及其应用

  隐含波动率与波动率微笑

  (三)时间序列分析

  时间序列的平稳性

  描述性统计

  ARMA模型的参数估计、假设检验和预测

  ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测

  GARCH模型的参数估计、假设检验和预测

  (四)运筹与优化

  线性规划问题与单纯形法

  对偶理论与对偶单纯形法

  无约束非线性规划问题的概念和解法

  二次规划问题

  不确定型决策分析

  风险决策分析

  (五)随机分析

  布朗运动

  Ito积分

  Black-Scholes模型

  风险中性测度

  Ito引理

  (六)数理统计

  连续分布总体参数的估计和假设检验

  离散分布总体参数的估计和假设检验

  极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质

  矩估计的基本有限样本性质和大样本性质

  似然比检验

  (七)编程:

  复试不指定特定的语言,如果没有基础需要准备的话,可以考虑从Matlab,R,C,SAS,python,VBA等语言中选择一种准备。

  1、基本数据处理

  数据输入输出

  基本运算:加减乘除乘方开方等

  2、流程控制

  If-else

  For/while, break, continue

  3、随机数生成

  一元随机数成成

  多元随机数生成

  简单的蒙特卡洛模拟

  4、快速学习能力

  给定算法或实现思路编写脚本和函数

  快速阅读帮助的能力

服务电话:010-59648653
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