武汉轻工大学邀请到华中科技大学数量经济学博士向修海来校讲学,在武汉轻工大学在职研究生文管楼金融实验室为经管院师生作了题为《国内外量化投资前沿——策略与技术》的学术讲座。
讲座内容分为三个部分:
第一部分主要是量化投资的发展历程,量化投资是系统化投资方式,主要根据数学模型进行科学投资决策,通过计算机程序实现投资的方式,而从事这一交易技术的人则被我们称之为“宽客”。量化投资相对于传统投资是一种投资理念的革新,也是现代证券交易的发展方向。目前主流的量化投资策略包括指数化投资策略和阿尔法对冲、套利策略和CTA策略。
第二部分向经理向各位师生详述了主流量化投资策略的模型,如指数化策略和阿尔法对冲。并分享了阿尔法对冲策略模型建立的步骤:基本因子的确定、因子来源和因子打分、因子选择。对套利模型也进行了解释。
最后向经理指出在应用量化投资分析时,应该注意一些关键问题如策略模型主要依靠理论模型和经验;策略的数据搜集可能存在瑕疵,需要清洗和格式化;模型回撤要找较优的参数。
向经理的讲座把前沿理论阐述的深入浅出,通过理论与实践的结合,丰富了武汉轻工大学在职研究生师生的学科知识,开拓了师生视野。师生表示希望以后能多组织一些金融学在职研究生前沿讲座,感受不同金融领域的魅力,增长见识。
在职研究生报名条件是:
1、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。2、获得学士学位后工作三年以上(含三年)或者虽无学士学位但已获硕士或博士学位者,对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外的,其获得的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。3、申请学科与所学专业相同或相近。完成学业后可以获得结业证,满足条件的考生可以参加全国同等学习能力人员申请硕士学位统一考试,每年5月进行全国联考,3月在学位网报名,考生在规定年限内通过考试达到及格线即可,然后进入论文写作和答辩流程,通过以后获取硕士学位。