对外经济贸易大学国际数量金融工程认证CQF招生简章 
CQF（CertificateinQuantitativeFinance）——国际数量金融工程认证，是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人PaulWilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。CQF总部设在英国伦敦金融城，美国纽约、中国北京等分别设立培训中心。CQF以国际领先的师资力量、高端前沿的知识体系、实用高效的教学模式，打造国际金融英才！目前，许多取得CFA证书的专业人士，都来参加CQF培训。CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉，其学员绝大部分就职于高盛、摩根等国际一流金融机构。
一、课程研修班报名条件
CQF学员应对金融具有强烈的兴趣，并具备一定的分析技能。CQF要求学员具备一定的数学水平。
二、培训费用
普通学员总费用为3350英镑
享受CQF中国校园助学计划者（报名的在校在读生），总费用1350英镑。
“CQF中国校园助学计划”是经CQF英国总部批准，特为中国第一期报名的在校学生推出的。共有120名助学计划名额，享受校园助学计划的学生学员和普通学员接受完全相同的培训和考试。享受助学计划的学员所有费用共计1350英镑（含价值500英镑左右的教材费用），按照报名顺序，前40名学生可以享受“校园助学计划”。
三、教学师资
PaulWillmott博士：国际知名数量金融工程专家，牛津大学教授，英国皇家学会会员。
RiazAhmad博士：拥有伦敦大学学院和伦敦帝国理工学院的高级数学学位。
EspenHaug博士：在衍生品交易与研究领域的工作时间超过15年，曾任纽约JP摩根自营盘交易员，并在两家金额度达十亿美元的对冲基金——Amaranth和PalomaPartners担任期权交易员。
MikeStaunton博士：伦敦城市大学卡斯商学院（CassBusinessSchool）的数值方法客座讲师。
OliverWilliams：在利率衍生品的结构化与营销方面拥有多年经验。
等等。
四、课程内容
CQF课程由六个模块组成。每个模块涵盖数量金融工程的一个方面，授课形式分为课堂教授、讨论和上机演练三种形式。学员要在下次上课之前完成上周作业。每模块结束时学员要参加一次笔试以判定该模块学习是否合格。六个模块分别是：
模块1
数量金融工程理论和实践的基石
该模块将介绍数量金融工程所需要的重要数学知识，比如一些重要的数学工具、泰勒级数、概率论、随机微积分、伊藤引理、转换密度函数、中心极限定理、资产价格的随机行为和鞅理论等。为顺利学习CQF知识打下一个较好的基础。
模块2
风险与回报
该模块将重点介绍资产的风险与回报及其度量以及这些理论的最新进展。其中将涉及马科维茨经典投资组合理论，投资者根据风险——回报偏好优化投资组合；资本资产定价模型，用以说明风险与预期回报率之间关系的模型，可用作为有风险证券定价；风险价值(VaR)和波动性计量与建模，介绍风险度量方法；资产价格的二项式模型，将探讨期权定价原则和理论。
模块3
股票、货币与商品衍生品
以Delta对冲和无套利原理为基础的Black-Scholes期权定价理论，无论作为期权定价理论模型还是在实际应用中，都取得了巨大的成功。我们将采用当前最新技术以及不同类型的数学方法对该理论及其成果进行阐述，比如初级蒙特卡罗模拟、初级有限差分法、鞅定价理论等。另外，我们还将探讨期权交易策略、对冲方法和美式期权。
模块4
利率和产品
该模块首先回顾了固定收益产品、收益率，以及度量其风险的方法——久期和凸性——等这些简单却有用的概念，看看它们是如何用于实践的。同时还阐述了这种方法的局限性、需要更加完备的理论，比如利率模型——随机即期利率模型和HJM模型。在此模块中，我们会再次遇到权益衍生品世界中的许多更加复杂的理念。
模块5
高级课程1
我们将从理论、实践和商业的角度来探讨新模型的优点。
金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题。金融风险具有时变性，金融波动具有持续性。我们将介绍刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法。
另外，套期保值是资本市场一种主要的投资方式之一，我们将介绍两种套期保值方法——离散对冲和静态对冲。
在对复杂产品（比如奇异期权）进行定价时，越来越普遍的做法就是必须采用数值方法来解决问题。我们将阐释主要的数值方法——高级蒙特卡罗模拟、高级有限差分法、拟蒙特卡罗方法——及其实际应用。
模块6
高级课程2
不确定性在资产配置中发挥着重要的作用，决定着投资的最适宜组合和其它投资决策。我们将研究那些面临信用风险的产品（比如信用衍生产品），并运用Copulas方法和关于评级变化的转换矩阵对违约风险和认知违约风险进行建模。此外还将研究其它不完备市场并对其进行建模。
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