对外经济贸易大学金融学院邀请中国量化投资学会理事长丁鹏博士作了一场题为“MOM(Manager of Manager)与组合配置基金”的讲座，金融学院拥有金融学、金融工程学和投资学三个专业，在本科层次设立CFA和FRM等特色专业方向，形成了相互支撑、优势互补的金融学科群，并已形成本科-硕士-博士-博士后等完备的各层次人才培养体系。讲座的主要内容是：

　　首先，丁博士通过与目前单基金经理的基金进行对比，就什么是MOM进行了详细介绍，又由美国MOM发展迅速的现状引出介绍了MOM的费率、优势、架构等，指出MOM是效率最高的投资方式。接着，丁博士提出MOM最为重要的一个环节就是挑选优秀的基金管理人，从而对包括以定量为主的晨星、定性为主的罗素等在内的基金管理人策略筛选方法进行了介绍，并对比了管理型和结构化产品的优缺点，且以支付宝等大家接触较多的产品作为实例进行了盈亏对比。此外，丁博士将国内主要MOM机构按类别划分，重点介绍并点评了资产管理公司的代表平安罗素、银行系的代表光大银行资产管理部、券商系的代表国信证券、第三方系的代表诺亚财富和期货系的代表东航金控，从而抛出了组合配置的问题。

　　对于组合配置的问题，丁博士着重讲解了SCM组合配置方法，包括其策略定义、策略类型，其中，又重点以几个实例分别讲解了相对价值策略、宏观因素策略、高频套利策略，从而解释了综合考虑收益、风险、资金规模的三维SCM评价指标。接着，丁博士又与大家讨论了关于策略的资金容量和策略的杠杆问题，对D-Alpha风控系统进行了详细解读，进而提出了策略的筛选问题。丁博士指出，策略筛选的关键是相关系数的计算，并提出在策略的资金分配方面，与策略池独立性越高的策略要给予更大的权重，策略与策略池相关系数与最终权重负相关。

　　最后，丁博士与大家就证券组合方式、策略组合的风险、组合配置、财富管理等问题进行了激烈的讨论，得出了收益的稳定性比收益率更加重要的结论。