武汉轻工大学在职研究生楚天学者宁宜希教授这次带来“股市量化投资讲座”讲座。
本次讲座由龙子午院长主持,在简单介绍了宁宜希教授后,宁宜希教授由浅入深,从股市与房地产之间的区别出发,提出股市具有流动性强的特点,从而引出此次讲座的探究话题——股市量化投资。
本次讲座主要内容分为三部分:
一、投资组合的量化分析指标和风险度量工具;
二、股市量化投资模型的发展;
三、中美股票价格可预测性研究实例。宁教授强调,在投资股市时首先应想到的是存活而不是赚钱。
讲座介绍了信息比率、夏普比率和下跌风险度量指标等一些量化指标,并讲解了几种风险模型的概念与特性及在实践中的应用,在此基础上,宁教授特别分析了一个较好的美国风险模型,让在座老师们和学生们对股市量化投资均有了进一步的了解和认识。针对传统风险模型存在的问题与改善措施,宁教授也谈论了自己的看法,他认为,在股票市场,我们在遵循传统规矩时,也要学会打破传统的束缚,大胆学习、创新。
此外,宁宜希教授也为老师与武汉轻工大学投资学在职研究生同学们介绍了投资组合数据分析和基本处理工具,提出了投资组合工具越来越趋向商业化的观点。正如宁教授所言,量化投资正在发展,尚有待改进之处,因此还面临许多挑战及量化模型的改善,尤其是模型设计极其重要。
最后,宁教授与大家简单探讨了中国和美国的股票预测性研究及交易策略。
在职研究生报名条件是:
1、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。2、获得学士学位后工作三年以上(含三年)或者虽无学士学位但已获硕士或博士学位者,对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外的,其获得的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。3、申请学科与所学专业相同或相近。完成学业后可以获得结业证,满足条件的考生可以参加全国同等学习能力人员申请硕士学位统一考试,每年5月进行全国联考,3月在学位网报名,考生在规定年限内通过考试达到及格线即可,然后进入论文写作和答辩流程,通过以后获取硕士学位。