时间序列分解法(Time-series Decomposition)-经济学在职研究生
时间序列分解法(Time-series Decomposition)是将时间序列的变化分解成相对稳定的趋势变化、缓慢起伏的不等周期变化、有严格周期的季节变化和没有规律的随机变化四种成分,直接去掉随机变化成分,保留前三种变化成分,最后进行外推预测。依据时间序列分解的方法不同,分别有乘法模型、加法模型和混合模型三种形式。
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