博克斯-詹金斯法(Box-Jenkins Method)-金融学在职研究生
博克斯-詹金斯法(Box-Jenkins Method)是一种针对剧烈震荡的平稳随机时间序列进行短期预测的有效预测方法。该方法假定时间序列的变化与自身过去的历史数据有关,建立自相关的回归模型以及它的变形:移动平均模型,将模型外推做出预测。由于真实的时间序列不一定是平稳的,可能是有线性增加趋势或是循环变化,可以对原始的时间序列进行差分来解决趋势与循环变化问题对建模的干扰。
上海财经大学在职研究生上课方式是:可选面授班/网络班,双休日隔周集中授课,法定节假日和寒暑假不上课。