上海财经大学王亚珍教授“建模与分析高频金融数据”资产收益的波动率是中央的理论和资产定价,投资组合配置和风险管理的实践。在金融经济学,还有建模和预测波动性的广泛研究了基于布莱克 - 斯科尔斯,扩散,GARCH,随机波动模型,并暗示从期权价格波动的日线级别。如今,得益于技术创新,高频的财务数据可用于上的所有位置的市场主机不同的金融工具和尺度像单独出价购买和出售,这种投标的全分布。高频数据的可获得性刺激的统计研究,更好地估计volatility.This谈话热潮的兴趣将开始与低频金融时间序列和高频的财务数据进行审查。然后,我将介绍从高频财务数据计算的流行已实现波动呈现大的波动矩阵估计我的工作。
在职研究生报名条件是:
1、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。2、获得学士学位后工作三年以上(含三年)或者虽无学士学位但已获硕士或博士学位者,对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外的,其获得的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。3、申请学科与所学专业相同或相近。完成学业后可以获得结业证,满足条件的考生可以参加全国同等学习能力人员申请硕士学位统一考试,每年5月进行全国联考,3月在学位网报名,考生在规定年限内通过考试达到及格线即可,然后进入论文写作和答辩流程,通过以后获取硕士学位。