厦门大学任宇副教授“一个半参数有条件的资本资产定价模型”文章大意为:本文提出了一种功能性系数回归技术来估计时变贝塔和阿尔法在有条件的资本资产定价模型(CAPM)。官能系数表示松弛由预测组合成一个索引有关的测试版和α的结构的严格假设。适当的索引变量选择通过应用裁剪顺利绝对偏差处罚。以这种方式,估计和变量选择,可以同时完成。根据实证研究,所提出的模型比在解释资产收益率的替代品更好。我们没有找到有力的证据来拒绝有条件的CAPM。以下为在职研究生原文:
A Semiparametric Conditional Capital Asset Pricing Model
This paper proposes a functional coefficient regression technique to estimate time-varying betas and alpha in the conditional capital asset pricing model (CAPM). Functional coefficient representation relaxed the strict assumptions regarding the structure of betas and alpha by combining the predictors into an index. An appropriate index variable is selected by applying the smoothly clipped absolute deviation penalty. In this way, estimation and variable selection can be done simultaneously. Based on the empirical studies, the proposed model performs better than the alternatives in explaining asset returns. And we find no strong evidence to reject the conditional CAPM.
在职研究生报名条件是:
1、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。2、获得学士学位后工作三年以上(含三年)或者虽无学士学位但已获硕士或博士学位者,对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外的,其获得的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。3、申请学科与所学专业相同或相近。完成学业后可以获得结业证,满足条件的考生可以参加全国同等学习能力人员申请硕士学位统一考试,每年5月进行全国联考,3月在学位网报名,考生在规定年限内通过考试达到及格线即可,然后进入论文写作和答辩流程,通过以后获取硕士学位。