上海财经大学邀请到了周雨田博士,周雨田是台湾中央研究院经济研究所研究员,台湾中央大学财务金融系合聘教授,芝加哥大学访问学者,计量经济学会会员,周雨田博士还获得加州大学圣地亚哥分校经济学博士学位。
台湾中央研究院周雨田教授提出了一种新方法,对稳健估计近似因子模型,并应用该方法的风险评估。近似因素MOD- ELS及其扩展,从大量相关变量中提取有用的信息,被广泛应用于经济分析和预测。在这些模型中,候选预测通常是受到一些常见的组件。我们认为,估计近似因子模型中的候选预测是另外受特质罕见的大型组件,如跳跃或异常值。通过假设出现的不同寻常的组件是罕见的,我们提出了一个估计程序同时解开并估计常见和不常见的组件。通过IN-tensive模拟,我们比较所提出的方法样品E效率和传统的PCA方法。进行实证分析,我们使用的调查潜在因素是否对定价Fama和French 100规模和账面市值比投资组合的预期收益所提出的方法。我们ND证据表明,100种组合,从共同的因素风险定价,但由特殊因素的风险都没有。然而,我们也十二次该模型不确定性的特殊因素风险的定价,这表明随着系统蒸发散,只有预测特殊风险可以减少,并且不可预知的那些可能依然存在。
在职研究生报名条件是:
1、在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩。2、获得学士学位后工作三年以上(含三年)或者虽无学士学位但已获硕士或博士学位者,对已获得的学士、硕士或博士学位为国(境)外的,其获得的国(境)外学位需经教育部留学服务中心认证。3、申请学科与所学专业相同或相近。完成学业后可以获得结业证,满足条件的考生可以参加全国同等学习能力人员申请硕士学位统一考试,每年5月进行全国联考,3月在学位网报名,考生在规定年限内通过考试达到及格线即可,然后进入论文写作和答辩流程,通过以后获取硕士学位。